Ребалансировка портфеля ценных бумаг – основа прибыльных инвестиций

Как сохранить доходность инвестиционного портфеля? Что сделать в случае кризисной ситуации, когда часть активов резко подешевела? Обо всем этом в статье: ребалансировка портфеля ценных бумаг, математические теории сохранения баланса, восстановление прибыльности.

Как проводится ребалансировка инвестиций

Одна из регулярных процедур грамотного инвестора – ребалансировка портфеля ценных бумаг для сохранения доходности. Стабильность ценится больше повышенного риска. Хоть последний и дает возможность быстрого обогащения. Обсуждается лишь один вопрос: как часто необходимо производить ребалансировку портфеля.

Что означает ребалансировка портфеля ценных бумаг

Новичкам такой процесс в диковину. Ведь инвестиции, на первый взгляд, предполагают покупку перспективных активов. Но без регулирования процента доходности, вклады будут каждый раз приносить непредсказуемое количество дохода. Включая риски получения убытка из-за чрезмерно снизившихся цен на имеющиеся ценности.

Суть ребалансировки портфеля криптовалют и акций состоит в следующем:

  •  при формировании структуры инвестиций каждому активу устанавливается доля в общем пакете;
  •  регулярно (раз в месяц/квартал/полгода) проводится инвентаризация купленных ресурсов в денежном эквиваленте;
  •  при выявлении дисбаланса по сравнению с изначальными цифрами проводят корректировку состава портфеля.

Последнее заключается в продаже подорожавших активов до суммы начальных вложений и докупке подешевевших. В итоге должно получаться соотношение, выбранное вначале. Благодаря процедуре прибыльность будет находиться на одном уровне. Это означает минимизацию рисков получения убытков (правда, в ущерб повышенному размеру прибыли).

Математика в помощь инвестору

Проще всего воспользоваться теорией Марковица. Он предложил математическую модель работы с портфельной ребалансировкой. За свое изобретение американец получил Нобелевскую премию, поэтому стоит серьезно отнестись к его предложению. Существуют калькуляторы, вычисляющие степень риска по заданным критериям. Можно внести формулы самому в Excel и по табличному редактору ориентироваться при подборе активов.

Системный подход к инвестированию позволяет добиться:

  •  группировки ценных бумаг по уровню прибыли;
  •  выделения активов с отрицательной корреляцией доходности;
  •  возможности сформировать портфель с предсказуемым результатом.

Благодаря применению математики на этапе выбора, куда вкладывать деньги, при ребалансировке портфеля, инвестору предлагается управлять своим доходом. Возникающие риски компенсирует систематический пересмотр стоимости ценных бумаг, криптовалюты.

Поделитесь статьей с друзьями в соц. сети, пригласите их обсудить методы подбора направлений с выгодным уровнем прибыль/риск. Чтобы быть всегда в курсе последних новостей, сохраните сайт в закладках браузера.